2. Med hensyn til standarder, der anvendes i begge mål, og standarder, der foreskrives i direktivet …

Med hensyn til standarder, der anvendes i begge mål, og standarder, der foreskrives i direktivet (f.eks. 99 %-konfidensinterval), kan institutter overveje at bruge formlen "kvadratrod af tiden" til at beregne et 10-dages mål for VaR i stress-situationer. På grund af visse kendte begrænsninger i skaleringsfaktoren skal en analyse til påvisning af, at de antagelser, hvorpå brugen af formlen "kvadratrod af tiden" er baseret, er hensigtsmæssige, udgøre en del af valideringsprocessen for den interne model.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.