2. Con respecto a los criterios utilizados para ambos cálculos, además de los estipulados en la …

Con respecto a los criterios utilizados para ambos cálculos, además de los estipulados en la Directiva (como por ejemplo el intervalo de confianza del 99%), las entidades podrán considerar el uso del escalado de la «raíz cuadrada del tiempo» para calcular el VaR en estrés a diez días. Sin embargo, dado que el factor de escalado presenta algunas limitaciones conocidas, el proceso de validación del modelo interno deberá incluir un análisis para demostrar que los supuestos subyacentes a la aplicación de la regla de la «raíz cuadrada del tiempo» son adecuados.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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