2. Venant s’ajouter aux critères quantitatifs déjà prescrits dans la directive (comme par exemple …

Venant s’ajouter aux critères quantitatifs déjà prescrits dans la directive (comme par exemple, le niveau de confiance requis de 99%), les établissements peuvent envisager l’utilisation de l’extrapolation au moyen de la racine carrée du temps pour calculer une mesure de la VaR en situation de crise sur dix jours. Néanmoins, compte tenu des limites d’une telle approximation, le processus de validation du modèle interne doit démontrer que les hypothèses sous-jacentes à l’utilisation de la règle de la racine carrée du temps sont appropriées.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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