2. När det gäller de standarder som används i båda värdena, och förutom dem som föreskrivs i …

När det gäller de standarder som används i båda värdena, och förutom dem som föreskrivs i direktivet (till exempel ett konfidensintervall på 99 procent), kan instituten överväga att använda en skala grundad på “kvadratroten ur tiden” för att beräkna ett värde för tio dagars stressjusterat VaR. Med tanke på vissa kända begränsningar för skalfaktorn bör en analys som visar att antagandena som ligger till grund för tillämpning av regeln ”kvadratroten ur tiden” är korrekta utgöra en del av valideringsprocessen för den interna modellen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.