2. Kalbant apie standartus, naudojamus abiejų matų atveju, ir direktyvoje nurodytus (pavyzdžiui, 99 …

Kalbant apie standartus, naudojamus abiejų matų atveju, ir direktyvoje nurodytus (pavyzdžiui, 99 proc. pasikliovimo lygmuo), įstaigos turėtų apsvarstyti galimybę naudoti „laiko kvadratinės šaknies“ skalę, norint apskaičiuoti 10 dienų VaR nepalankiausiomis sąlygomis matą. Vis dėlto atsižvelgiant į tam tikrus žinomus skalių naudojimo apribojimus, reikia atlikti analizę, parodančią, kad prielaidos, pagrindžiančios „kvadratinės laiko šaknies“ naudojimą yra tinkamos, ir šią analizę reikia įtraukti į vidinio modelio patikimumo vertinimo procesą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.