2. Per quanto riguarda gli standard utilizzati in entrambe le misurazioni, oltre a quelli …

Per quanto riguarda gli standard utilizzati in entrambe le misurazioni, oltre a quelli prescritti dalla direttiva (ad esempio l’intervallo di confidenza del 99%), gli enti possono prendere in considerazione il riproporzionamento in base alla formula della «radice quadrata del periodo di tempo» per calcolare una misura del VaR in condizioni di stress su 10 giorni. In ogni caso, in considerazione dei noti limiti del fattore di riproporzionamento, il processo di convalida del modello interno dovrebbe includere un’analisi che dimostri che le ipotesi su cui si basa l’uso della formula della «radice quadrata del periodo di tempo» sono adeguate.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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