2. Bezüglich der Standards, die für beide Kennzahlen verwendet werden, und zusätzlich zu den durch …

Bezüglich der Standards, die für beide Kennzahlen verwendet werden, und zusätzlich zu den durch die CRD vorgeschriebenen Standards (z. B. das 99%ige Konfidenzniveau), können die Institute die Wurzel-Zeit-Formel zur Skalierung eines 10-Tages-sVaR verwenden. Da die beschränkte Aussagekraft des Skalierungsfaktors bekannt ist, sollte das Verfahren zur Validierung des internen Modells eine Analyse beinhalten, die dazu dient, die Angemessenheit der Wurzel-Zeit-Formelzugrunde liegenden Annahmen zu belegen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.