2. No que se refere aos parâmetros utilizados em ambas as medidas, e para além dos prescritos na …

No que se refere aos parâmetros utilizados em ambas as medidas, e para além dos prescritos na Diretiva (por exemplo, o nível de confiança de 99%), as instituições podem utilizar o escalonamento pela «raiz quadrada do tempo» para calcular a medida de VaR em situação de stress a 10 dias. No entanto, tendo em conta algumas das conhecidas limitações do fator de escalonamento, o processo de validação do modelo interno inclui uma análise que demonstre que os pressupostos subjacentes à utilização da regra da «raiz quadrada do tempo» são adequados.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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