2. W odniesieniu do norm stosowanych w przypadku obydwu miar, a także w odniesieniu do innych norm …

W odniesieniu do norm stosowanych w przypadku obydwu miar, a także w odniesieniu do innych norm określonych w dyrektywie (np. poziom ufności 99%), instytucje mogą rozważyć zastosowanie skalowania według „pierwiastka kwadratowego z okresu czasu” w celu obliczenia dziesięciodniowej miary wartości zagrożonej w warunkach skrajnych. Ze względu jednak na pewne znane ograniczenia czynnika korygującego („pierwiastka czasu”), analiza mająca wykazać właściwość założeń będących podstawą do wykorzystania wzoru „pierwiastka czasu” powinna być częścią procesu walidacji modelu wewnętrznego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.