1. Da de databegrænsninger, som nødvendiggør brugen af proxies for VaR, bliver endnu mere relevante …

Da de databegrænsninger, som nødvendiggør brugen af proxies for VaR, bliver endnu mere relevante for VaR i stress-situationer, og da det forventes, at eventuelle proxies, der bruges i VaR, også vil være nødvendige for VaR i stress-situationer, men der også kan være brug for andre, hvorimod en eventuel ny risikofaktor, som ikke er til stede i de historiske data, naturligt bør nødvendiggøre brugen af en proxy for VaR-beregning, men kun på "midlertidig" basis (f.eks. ville der efter et år være tilstrækkelige virkelige oplysninger til at gennemføre en 12-måneders dataserie), skal den samme proxy være mere "permanent" i forbindelse med VaR i stress-situationer (på grund af de mere konstante historiske tidsserier).

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.