1. Tekintettel arra, hogy a VaR-t helyettesítő értékek használatát szükségessé tevő adatkorlátok a …

Tekintettel arra, hogy a VaR-t helyettesítő értékek használatát szükségessé tevő adatkorlátok a stresszhelyzeti VaR esetében még fontosabbá válnak, illetve, hogy a VaR-hoz használt helyettesítő értékekre feltehetően a stresszhelyzeti VaR esetében is szükség lesz, sőt, továbbiakra is szükség lehet, miközben a múltbeli adatokból hiányzó új kockázati tényezők miatt természetszerűleg helyettesítő érték használatára van szükség a VaR kiszámításához, de csak „ideiglenes” alapon (pl. egy év után már elegendő valódi információ állna rendelkezésre egy 12 havi idősor kialakításához), ugyanaz a helyettesítő érték (a múltbeli idősorok konstansabb jellegéből fakadóan) „permanensebb” tényező lehet a stresszhelyzeti kockáztatott érték esetében.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.