1. Eftersom de begränsningar avseende tillgång till data som gör det nödvändigt att använda …

Eftersom de begränsningar avseende tillgång till data som gör det nödvändigt att använda proxyvariabler blir än mer relevant för stressjusterat VaR och det förväntas att alla proxyvariabler som används i VaR också blir nödvändiga för stressjusterat VaR, samtidigt som det också kan behövas ytterligare proxyvariabler, eftersom alla nya riskfaktorer som inte förekommer i den historiska datan naturligtvis skulle kräva användningen av en proxyvariabel för VaR-beräkning, men bara ”temporärt” (efter ett år skulle det till exempel finnas tillräckligt mycket faktisk information för att fullborda en tolvmånaders dataserie) bör samma proxyvariabel vara mer ”permanent” för att användas i samband med stressjusterat VaR (på grund av den historiska tidsseriens mer konstanta natur).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.