1. Eine eingeschränkte Datenbasis kann die Heranziehung von Proxies für die VaR-Bestimmung …

Eine eingeschränkte Datenbasis kann die Heranziehung von Proxies für die VaR-Bestimmung erfordern. Im Falle des VaR unter Stressbedingungen spielen Proxies eine noch größere Rolle und es wird erwartet, dass alle zur VaR-Bestimmung herangezogenen Proxies bei der Ermittlung des sVaR ebenso erforderlich sein werden wie möglicherweise zusätzliche Proxies. Während in den historischen Daten nicht vorhandene neue Risikofaktoren im VaR jedoch nur auf „vorübergehender“ Basis eine Proxy für die VaR-Berechnung erfordern dürften (z. B. stünden nach einem Jahr genügend echte Informationen für die Vervollständigung der einen Zwölfmonatszeitraum umfassenden Datenreihe zur Verfügung), müsste dieselbe Proxy für Zwecke der sVaR-Bestimmung (wegen der höheren Konstanz der historischen Zeitreihen) auf „dauerhafter“ Basis notwendig sein.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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