1. As limitações de dados, que implicam o recurso a fatores de risco aproximados no que respeita ao …

As limitações de dados, que implicam o recurso a fatores de risco aproximados no que respeita ao VaR, são ainda mais relevantes no que respeita ao VaR em situação de stress . Assim, é expectável que quaisquer fatores de risco aproximados utilizados no VaR sejam igualmente necessários para o VaR em situação de stress. Contudo, considerando que podem ser necessários novos fatores de risco que não existam nos dados históricos, e por isso requerem a utilização de fatores de risco aproximados para o cálculo do VaR, embora apenas temporariamente (por exemplo, após um ano haverá informação real suficiente para completar uma série de dados de 12 meses), esses fatores de risco aproximados devem ser mais «permanentes» para efeitos do VaR em situação de stress (devido à natureza mais constante da série histórica).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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