1. Terwijl de validatie van een proxy voor de berekening van de VaR en voor de berekening van de …

Terwijl de validatie van een proxy voor de berekening van de VaR en voor de berekening van de stressed-VaR in grote lijnen op dezelfde wijze dient plaats te vinden, is niet elke gevalideerde proxy voor de berekening van de dagelijkse VaR automatisch aanvaardbaar voor de berekening van de stressed-VaR. Toegepaste proxy’s moeten periodiek worden geëvalueerd om hun toereikendheid te beoordelen en ervoor te zorgen dat ze een conservatief resultaat opleveren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.