1. Ne tietorajoitteet, joiden vuoksi VaR-laskennassa on käytettävä korvaavia indikaattoreita, ovat …

Ne tietorajoitteet, joiden vuoksi VaR-laskennassa on käytettävä korvaavia indikaattoreita, ovat vielä merkityksellisempiä stressatussa VaR-laskennassa, ja VaR-laskennassa käytettäviä korvaavia indikaattoreita on luultavasti tarpeen käyttää myös stressatussa VaR-laskennassa muiden mahdollisesti tarvittavien lisäksi; kun jokin mahdollinen uusi riskitekijä, jota ei ole aiemmissa tiedoissa, edellyttää korvaavan indikaattorin käyttöä VaR-laskennassa mutta vain väliaikaisesti (esimerkiksi vuoden kuluttua käytettävissä on tarpeeksi todellista tietoa 12 kuukautta kattavan tietoaineiston laatimiseksi), stressatun VaR-mallin kannalta saman korvaavan indikaattorin on oltava ”pysyvämpi” (koska aiemmat aikasarjat ovat luonteeltaan pysyvämpiä).

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.