64. Mangler ved modeller og mekanismer, som forbinder risikofaktorer med tab eller øgede …

Mangler ved modeller og mekanismer, som forbinder risikofaktorer med tab eller øgede risikoparametre bør forstås, meddeles klart og tages i betragtning ved fortolkning af resultaterne. Der bør i modellerne tages hensyn til interaktionerne mellem solvens og finansiering af likviditets- og finansieringsomkostninger, således at chokpåvirkningen ikke undervurderes systemisk og væsentligt. Når det er muligt, bør resultaterne af forskellige modelleringsmetoder sammenlignes (i forbindelse med modeller for nettoindtægter før hensættelser bør der f.eks. foretages en sammenligning mellem den anvendte model og andre mulige metoder med en begrundelse for fravalg af disse metoder). Disse forbindelser bør baseres på solide statistiske modeller. Hvis tilgængeligheden af data eller kvaliteten af eller strukturelle brud i historiske data ikke gør det muligt at foretage meningsfulde estimater (i forbindelse med modeller for nettoindtægter før hensættelser er det f.eks. nødvendigt at råde over historiske data om en rentecyklus og en konjunkturcyklus samt oplysninger om ændringer i forretningsstrategi og organisationsstruktur), og kvantitative analyser bør understøttes af kvalitative ekspertvurderinger. Selv i de tilfælde, hvor den underliggende modelleringsproces er robust, bør ekspertvurderinger spille en rolle i efterprøvningen af modeloutput.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.