64. Deficiențele modelelor și ale mecanismelor care asociază factorii de risc cu pierderile sau cu …

Deficiențele modelelor și ale mecanismelor care asociază factorii de risc cu pierderile sau cu parametrii de risc crescut trebuie înțelese, comunicate în mod clar și luate în considerare la interpretarea rezultatelor. Modelele trebuie să țină cont de interacțiunile dintre solvabilitate și lichiditățile de finanțare și costurile de finanțare pentru a nu subestima la nivel sistemic și în mod semnificativ impactul unui șoc. Dacă este posibil, trebuie comparate rezultatele pentru diferite abordări ale modelării (de exemplu, în ceea ce privește modelele de venituri nete înainte de provizionare, trebuie să fie disponibilă o comparație între modelul utilizat și alte abordări posibile, precum și justificarea respingerii lor). Aceste legături trebuie să se bazeze pe modele statistice solide. Însă, dacă disponibilitatea sau calitatea datelor ori întreruperile structurale ale datelor istorice nu permit realizarea de estimări semnificative (de exemplu, în ceea ce privește modelele de venituri nete înainte de provizionare, trebuie să existe date istorice care să acopere un ciclu al ratei dobânzii și un ciclu economic, precum și informații privind modificările produse la nivelul strategiei de afaceri și al structurii organizatorice), analizele cantitative trebuie să fie susținute de aprecieri calitative ale experților. Chiar și în cazul în care procesul de modelare aferent este solid, aprecierile experților trebuie să joace un rol în reexaminarea rezultatelor modelelor.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.