64. Er moet een inzicht zijn in tekortkomingen van modellen en mechanismen die risicofactoren …

Er moet een inzicht zijn in tekortkomingen van modellen en mechanismen die risicofactoren koppelen aan verliezen of hogere risicoparameters en deze moeten duidelijk gecommuniceerd worden, en in overwegingen genomen worden bij het interpreteren van resultaten. Modellen moeten rekening houden met de wisselwerking tussen solvabiliteit en financieringsliquiditeit en financieringskosten om niet systematisch en op significante wijze te leiden tot een onderschatting van de impact van een schok. Waar mogelijk moeten resultaten voor verschillende modelbenaderingen vergeleken worden (bijvoorbeeld voor modellen voor netto-inkomsten vóór voorzieningen moet een vergelijking tussen het gehanteerde model en andere mogelijke benaderingen en de redenering achter hun verwerping beschikbaar zijn). Deze verbanden moeten gebaseerd zijn op solide statistische modellen. Indien echter de beschikbaarheid van gegevens of structurele onderbrekingen van historische gegevens geen zinvolle schattingen toelaten (bijvoorbeeld voor modellen voor netto-inkomsten vóór voorzieningen, is het noodzakelijk te beschikken over historische gegevens over een rentecyclus en een bedrijfscyclus, en over informatie over wijzigingen van bedrijfsstrategie en organisatiestructuur), dan moeten kwantitatieve analyses ondersteund worden door kwalitatieve oordelen van deskundigen. Zelfs bij een solide onderliggend modelleringsproces dienen deskundige oordelen een rol te spelen bij het evalueren van de resultaten van modellen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.