64. Nedostatky modelov a mechanizmov spájajúce rizikové faktory so stratami alebo zvýšenými …

Nedostatky modelov a mechanizmov spájajúce rizikové faktory so stratami alebo zvýšenými parametrami rizík by mali byť pochopené, jasne vysvetlené a zohľadnené pri interpretácii výsledkov. Modely by mali zohľadniť interakcie medzi platobnou schopnosťou, likviditou financovania a nákladmi na financovanie, aby systémovo a výrazne nepodcenili vplyv šoku. Ak je to možné, výsledky rôznych prístupov k modelovaniu by sa mali porovnať (napr. pre modely predbežných ustanovení čistých ziskov má byť dostupné porovnanie použitého modelu, ďalších možných prístupov a dôvodu ich zamietnutia). Tieto prepojenia by mali byť založené na spoľahlivých štatistických modeloch. Ak však dostupnosť alebo kvalita údajov alebo štrukturálne trhliny v historických údajoch neumožňujú zmysluplné odhady (napr. pre modely predbežných ustanovení čistých ziskov je potrebné mať historické údaje zahŕňajúce cyklus úrokovej miery a obchodný cyklus, ako aj informácie o zmenách v obchodnej stratégii a organizačnej štruktúre), kvantitatívne analýzy by mali byť podporené kvalitatívnymi odbornými posúdeniami. Odborné posúdenie by malo zohrávať úloh u a kriticky preskúmať výstupy modelu dokonca aj vtedy, keď je proces modelovania spoľahlivý.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.