+Artikel 325bb 1.
|
Artikel 325bb 1.
Institutterne beregner risikomålet for expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325ba, stk. 1, litra a), for en given dato »t« og for en given portefølje af positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisici eller råvarerisici, således:
▼M8
hvor
|
ESt
|
=
|
risikomålet for expected shortfall
|
|
i
|
=
|
indekset for de fem brede risikofaktorkategorier, der er anført i den første kolonne i tabel 2 i artikel 325bd
|
|
UESt
|
=
|
målet for unconstrained expected shortfall beregnet som følger:
|
|
|
=
|
målet for unconstrained expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i beregnet således:
|
ρ
|
=
|
den tilsynsmæssige korrelationsfaktor på tværs af brede risikokategorier ρ = 50 %
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 2
|
|
|
=
|
målet forpartial expected shortfall, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 3
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 4
|
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 2
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 3, og
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 4.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|