+Članak 325.bb 1.
|
Članak 325.bb 1.
Institucije izračunavaju mjeru rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) za svaki određeni datum ,t’ i za svaki određeni portfelj pozicija iz knjige trgovanja i iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku i robnom riziku kako slijedi:
▼M8
pri čemu je:
|
ESt
|
=
|
mjera rizika očekivanog manjka;
|
|
i
|
=
|
indeks koji označava pet širokih kategorija faktora rizika navedenih u prvom stupcu tablice 2. iz članka 325.bd;
|
|
UESt
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka izračunana kako slijedi:
|
|
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika „i” i izračunana kako slijedi:
|
ρ
|
=
|
regulatorni korelacijski faktor za sve široke kategorije rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.;
|
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.; i
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|