+Článok 325bb 1.
|
Článok 325bb 1.
Inštitúcie vypočítavajú mieru rizika predpokladaného schodku uvedenú v článku 325ba ods. 1 písm. a) pre daný dátum t a pre akékoľvek dané portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
miera rizika predpokladaného schodku;
|
|
i
|
=
|
index, ktorý označuje päť hlavných kategórií faktorov rizika uvedených v prvom stĺpci tabuľky 2 článku 325bd;
|
|
UES
t
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku vypočítaná takto:
|
|
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i a vypočítaná takto:
|
ρ
|
=
|
korelačný faktor na účely dohľadu naprieč hlavnými kategóriami rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4;
|
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3; a
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4.
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|