+Artikel 325bb 1.
|
Artikel 325bb 1.
Instituten ska beräkna expected shortfall-riskmåttet enligt vad som avses i artikel 325ba.1 a för en given dag t och för en given portfölj med positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk enligt följande:
▼M8
där
|
ESt
|
=
|
expected shortfall-riskmåttet
|
|
i
|
=
|
index som anger de fem övergripande riskfaktorskategorier som förtecknas i första kolumnen i tabell 2 i artikel 325bd,
|
|
UESt
|
=
|
det oinskränkta expected shortfall-måttet, beräknat enligt följande:
|
|
|
=
|
det oinskränkta expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i, beräknat enligt följande:
|
ρ
|
=
|
regulatorisk korrelationsfaktor över övergripande riskkategorier: ρ = 50 %,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.2,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.3,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.4,
|
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.2,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.3, och
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.4.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|