+Artículo 325ter ter 1.
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Artículo 325ter ter 1.
Las entidades calcularán la medida del riesgo de pérdida esperada condicional a que se refiere el artículo 325 ter bis, apartado 1, letra a), para una determinada fecha t y respecto de una determinada cartera de posiciones de la cartera de negociación y de posiciones no incluidas en la cartera de negociación sujetas a divisa o a riesgo relativo a las materias primas como sigue:
▼M8
donde:
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ESt
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=
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medida del riesgo de pérdida esperada condicional;
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i
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=
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índice que representa las cinco categorías de factores de riesgo generales enumeradas en la primera columna del cuadro 2 del artículo 325 ter quinquies;
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UESt
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=
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medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones calculada como sigue:
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=
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medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones para la categoría de factores de riesgo general i, calculada como sigue:
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ρ
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=
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factor de correlación supervisor entre las categorías de riesgo general; ρ = 50 %;
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=
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medida de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 2;
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=
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medida de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 3;
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=
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medida de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 4;
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=
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medida de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría de factores de riesgo general i que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 2;
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=
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medida de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría de factores de riesgo general i que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 3;
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=
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medida de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría de factores de riesgo general i que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 4;
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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