+Artykuł 325bb 1.
|
Artykuł 325bb 1.
Instytucje obliczają miarę ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w art. 325ba ust. 1 lit. a), dla każdej danej daty „
t
” i każdej pozycji portfela handlowego i pozycji niezaliczanej do portfela handlowego, która narażona jest na ryzyko kursu walutowego lub ryzyko cen towarów, według następującego wzoru:
▼M8
gdzie:
|
ESt
|
=
|
miara ryzyka oczekiwanych braków;
|
|
i
|
=
|
indeks oznaczający pięć szerokich kategorii czynników ryzyka wymienionych w pierwszej kolumnie tabeli 2 w art. 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
miara swobodnych oczekiwanych braków obliczana w następujący sposób:
|
|
|
=
|
miara swobodnych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana w następujący sposób:
|
ρ
|
=
|
nadzorczy współczynnik korelacji pomiędzy szerokimi kategoriami ryzyka; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4;
|
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3; oraz
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4.
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|