+325bb straipsnis 1.
|
325bb straipsnis 1.
325ba straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą bet kurios konkrečios datos „t“ ir bet kurio konkretaus prekybos knygos pozicijų portfelio ir ne prekybos knygos pozicijų, kurioms taikoma užsienio valiutų kursų rizika arba biržos prekių kainų rizika, tikėtino trūkumo rizikos matą įstaigos apskaičiuoja taip:
▼M8
čia:
|
ESt
|
=
|
tikėtino trūkumo rizikos matas;
|
|
i
|
=
|
indeksas, žymintis 325bd straipsnio 2 lentelės pirmoje skiltyje išvardytas penkias pagrindines rizikos veiksnių kategorijas;
|
|
UESt
|
=
|
neriboto tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas taip:
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ neriboto tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas taip:
|
ρ
|
=
|
pagrindinių rizikos kategorijų priežiūrinis koreliacijos veiksnys; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas dėl visų portfelio pozicijų pagal 325bc straipsnio 2 dalį;
|
|
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas dėl visų portfelio pozicijų pagal 325bc straipsnio 3 dalį;
|
|
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas dėl visų portfelio pozicijų pagal 325bc straipsnio 4 dalį;
|
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas visų portfelio pozicijų atveju pagal 325bc straipsnio 2 dalį;
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas visų portfelio pozicijų atveju pagal 325bc straipsnio 3 dalį, ir
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas visų portfelio pozicijų atveju pagal 325bc straipsnio 4 dalį.
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|