+Artikel 280c Tillæg for kategorien for kreditrisiko
---+Artikel 280c 1.
---+Artikel 280c 2.
---+Artikel 280c 3.
---+Artikel 280c 4.
---+Artikel 280c 5.
|
Artikel 280c Tillæg for kategorien for kreditrisiko
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 280c 1.
|
Med henblik på stk. 2 etablerer institutterne de relevante kreditreferenceenheder for nettinggruppen i overensstemmelse med følgende:
a)
Der skal være én kreditreferenceenhed for hver udsteder af et referencegældsinstrument, som ligger til grund for en single name-transaktion, der henføres til kategorien for kreditrisiko; single name-transaktioner henregnes kun til den samme kreditreferenceenhed, hvis disse transaktioners underliggende referencegældsinstrument er udstedt af den samme udsteder.
b)
Der skal være én kreditreferenceenhed for hver gruppe af referencegældsinstrumenter eller single name-kreditderivater, som ligger til grund for en multi name-transaktion, der henføres til kategorien for kreditrisiko; multi name-transaktioner henregnes kun til den samme kreditreferenceenhed, hvis gruppen af underliggende referencegældsinstrumenter eller single name-kreditderivater vedrørende disse transaktioner består af de samme dele.
|
|
Artikel 280c 2.
|
Med henblik på artikel 278 beregner institutterne tillægget for kategorien for kreditrisiko for en given nettinggruppe på følgende måde:
hvor
|
AddOnCredit
|
=
|
tillægget for kategorien for kreditrisiko
|
|
j
|
=
|
indekset for alle de kreditrisikoafdækningsgrupper, der er etableret i overensstemmelse med artikel 277a, stk. 1, litra c), og med artikel 277a, stk. 2, for nettinggruppen, og
|
|
|
=
|
tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for kreditrisiko beregnet i overensstemmelse med stk. 3.
|
|
|
Artikel 280c 3.
|
Institutterne beregner tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for kreditrisiko på følgende måde:
hvor
|
|
=
|
tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for kreditrisiko
|
|
єj
|
=
|
tilsynsfaktorkoefficienten for risikoafdækningsgruppen »j« fastsat i overensstemmelse med artikel 280
|
|
k
|
=
|
indekset for kreditreferenceenhederne for nettinggruppen, der er etableret i overensstemmelse med stk. 1
|
|
|
=
|
korrelationsfaktoren for kreditreferenceenheden »k«; når kreditreferenceenheden »k« er blevet etableret i overensstemmelse med stk. 1, litra a), er
; når kreditreferenceenheden »k« er blevet etableret i overensstemmelse med stk. 1, litra b), er
, og |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
tillægget for kreditreferenceenheden »k« fastsat i overensstemmelse med stk. 4.
|
|
|
Artikel 280c 4.
|
Institutterne beregner tillægget for kreditreferenceenheden »k« på følgende måde:
hvor
|
|
=
|
den faktiske nominelle værdi af kreditreferenceenheden »k« beregnet på følgende måde:
hvor
|
l
|
=
|
indekset for risikopositionen, og
|
|
|
=
|
den tilsynsfaktor, der finder anvendelse på kreditreferenceenheden »k«, beregnet i overensstemmelse med stk. 5.
|
|
|
|
Artikel 280c 5.
|
Institutterne beregner den tilsynsfaktor, der finder anvendelse på kreditreferenceenheden »k«, på følgende måde:
a)
For kreditreferenceenheden »k«, der er etableret i overensstemmelse med stk. 1, litra a), henføres
til en af de seks tilsynsfaktorer, som er anført i dette stykkes tabel 3, på grundlag af en ekstern kreditvurdering fra et udpeget ECAI af den tilsvarende individuelle udsteder; for en individuel udsteder, for hvilken der ikke foreligger en kreditvurdering foretaget af et udpeget ECAI, gælder følgende:
i)
et institut, der anvender metoden i kapitel 3, henfører den interne vurdering af den individuelle udsteder til en af de eksterne kreditvurderinger
ii)
et institut, der anvender metoden i kapitel 2, henregner
til denne kreditreferenceenhed; hvis et institut anvender artikel 128 til at risikovægte modpartskreditrisikoeksponeringer mod denne individuelle udsteder, henregnes
til denne kreditreferenceenhed.
b)
For kreditreferenceenheden »k«, der er etableret i overensstemmelse med stk. 1, litra b):
i)
hvis en risikoposition »l«, der er henregnet til kreditreferenceenheden »k«, er et kreditindeks, som er noteret på en anerkendt børs, henføres
til en af de to tilsynsfaktorer i dette stykkes tabel 4 på grundlag af kreditkvaliteten af størstedelen af de enkelte dele
ii)
hvis en risikoposition »l«, der er henregnet til kreditreferenceenheden »k«, ikke er omhandlet i litra b), nr. i), er
det vægtede gennemsnit af de tilsynsfaktorer, der henregnes til hver del i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i litra a), såfremt vægtene er defineret ved andelen af nominelle dele i denne position.
Tabel 3
|
Kreditkvalitetstrin
|
Tilsynsfaktor for single name-transaktioner
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Tabel 4
|
Dominerende kreditkvalitet
|
Tilsynsfaktor for noterede indekser
|
|
»Investment grade«
|
0,38 %
|
|
Ikke »investment grade«
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|