+Člen 280c Pribitek za kategorijo kreditnega tveganja
---+Člen 280c 1.
---+Člen 280c 2.
---+Člen 280c 3.
---+Člen 280c 4.
---+Člen 280c 5.
|
Člen 280c Pribitek za kategorijo kreditnega tveganja
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 280c 1.
|
Institucije za namene odstavka 2 določijo zadevne kreditne referenčne subjekte niza pobotov v skladu z naslednjim:
(a)
za vsakega izdajatelja referenčnega dolžniškega instrumenta, ki je osnovni instrument za posel z eno samo izpostavljenostjo, ki je dodeljen v kategorijo kreditnega tveganja, obstaja en kreditni referenčni subjekt; posli z eno samo izpostavljenostjo se dodelijo istemu kreditnemu referenčnemu subjektu samo, če osnovni referenčni dolžniški instrument teh poslov izda isti izdajatelj;
(b)
za vsako skupino referenčnih dolžniških instrumentov ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov z eno samo izpostavljenostjo, ki so osnovni instrumenti za posel z več izpostavljenostmi, dodeljen v kategorijo kreditnega tveganja, obstaja en kreditni referenčni subjekt; posli z več izpostavljenostmi se dodelijo istemu kreditnemu referenčnemu subjektu samo, če ima skupina osnovnih referenčnih dolžniških instrumentov ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov z eno samo izpostavljenostjo v teh poslih iste sestavine.
|
|
Člen 280c 2.
|
Institucije za namene člena 278 izračunajo pribitek za kategorijo kreditnega tveganja pri danem nizu pobotov na naslednji način:
pri čemer je:
|
AddOnCredit
|
=
|
pribitek za kategorijo kreditnega tveganja;
|
|
j
|
=
|
indeks, ki označuje vse nize varovanj v zvezi s kreditnim tveganjem, določene v skladu s točko (c) členom 277a(1) in členom 277a(2) za niz pobotov, in
|
|
|
=
|
pribitek za niz varovanj „j“ kategorije kreditnega tveganja, izračunan v skladu z odstavkom 3.
|
|
|
Člen 280c 3.
|
Institucije izračunajo pribitek za kategorijo kreditnega tveganja niza varovanj „j“ na naslednji način:
pri čemer je:
|
|
=
|
pribitek za niz varovanj „j“ kategorije kreditnega tveganja
|
|
єj
|
=
|
koeficient nadzorniškega faktorja za niz varovanj niza varovanj „j“, določen v skladu s členom 280;
|
|
k
|
=
|
indeks, ki označuje kreditne referenčne subjekte niza pobotov, določene v skladu z odstavkom 1;
|
|
|
=
|
korelacijski faktor kreditnega referenčnega subjekta „k“; če je bil kreditni referenčni subjekt „k“ določen v skladu s točko (a) odstavka 1, je
. Če je bil kreditni referenčni subjekt „k“ določen v skladu s točko (b) odstavka 1, je
; in |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
pribitek za kreditni referenčni subjekt „k“, določen v skladu z odstavkom 4, in
|
|
|
Člen 280c 4.
|
Institucije izračunajo pribitek za kreditni referenčni subjekt „k“ na naslednji način:
pri čemer je:
|
|
=
|
efektivni hipotetični znesek kreditnega referenčnega subjekta „k“, izračunan na naslednji način:
pri čemer je:
|
l
|
=
|
indeks, ki označuje pozicijo tveganja; in
|
|
|
=
|
nadzorniški faktor, ki se uporablja za kreditni referenčni subjekt „k“, izračunan v skladu z odstavkom 5.
|
|
|
|
Člen 280c 5.
|
Institucije izračunajo nadzorniški faktor, ki se uporablja za kreditni referenčni subjekt „k“, na naslednji način:
(a)
za kreditni referenčni subjekt „k“, določen v skladu s točko (a) odstavka 1, se
razporedi v enega od šestih nadzorniških faktorjev iz razpredelnice 3 tega odstavka na podlagi zunanje bonitetne ocene imenovane ECAI ustreznega posameznega izdajatelja; za posameznega izdajatelja, za katerega bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo:
(i)
institucija, ki uporablja pristop iz poglavja 3, razporedi notranjo bonitetno oceno posameznega izdajatelja v eno od zunanjih bonitetnih ocen;
(ii)
institucija, ki uporablja pristop iz poglavja 2, dodeli temu kreditnemu referenčnemu subjektu
v višini 0,54 %; če pa institucija za določanje uteži tveganja v zvezi z izpostavljenostmi kreditnemu tveganju nasprotne stranke za tega posameznega izdajatelja uporablja člen 128, se temu kreditnemu referenčnemu subjektu dodeli
v višini 1,6 %;
(b)
za kreditni referenčni subjekt „k“, določen v skladu s točko (b) odstavka 1:
(i)
če je pozicija tveganja „l“, dodeljena kreditnemu referenčnemu subjektu „k“, kreditni indeks, ki kotira na priznani borzi, se
razporedi v enega od dveh nadzorniških faktorjev iz razpredelnice 4 tega odstavka na podlagi kreditne kakovosti večine njegovih posameznih sestavin;
(ii)
če pozicija tveganja „l“, dodeljena kreditnemu referenčnemu subjektu „k“, ni pozicija iz točke (i) te točke, je
tehtano povprečje nadzorniških faktorjev, razporejenih na vsako sestavino v skladu z metodo iz točke (a), če se uteži določijo z deležem hipotetičnega zneska sestavin v tej poziciji.
Razpredelnica 3
|
Stopnja kreditne kakovosti
|
Nadzorniški faktor za posle z eno samo izpostavljenostjo
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Razpredelnica 4
|
Prevladujoča kreditna kakovost
|
Nadzorniški faktor za indekse, ki kotirajo na borzi
|
|
Naložbeni razred
|
0,38 %
|
|
Zunaj naložbenega razreda
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|