+Članak 280.c Uvećanje za kategoriju kreditnog rizika
---+Članak 280.c 1.
---+Članak 280.c 2.
---+Članak 280.c 3.
---+Članak 280.c 4.
---+Članak 280.c 5.
|
Članak 280.c Uvećanje za kategoriju kreditnog rizika
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 280.c 1.
|
Za potrebe stavka 2. institucije uspostavljaju relevantne kreditne referentne subjekte skupa za netiranje u skladu sa sljedećim:
(a)
jedan kreditni referentni subjekt mora postojati za svakog izdavatelja referentnog dužničkog instrumenta koji je odnosni instrument za transakciju jednog subjekta raspoređenu u kategoriju kreditnog rizika; transakcije jednog subjekta raspoređuju se u isti kreditni referentni subjekt samo ako je odnosni referentni dužnički instrument tih transakcija izdao isti izdavatelj;
(b)
jedan kreditni referentni subjekt mora postojati za svaku grupu referentnih dužničkih instrumenata ili kreditnih izvedenica jednog subjekta koje su odnosni instrument transakcije više subjekata raspoređene u kategoriju kreditnog rizika; transakcije više subjekata raspoređuju se u isti kreditni referentni subjekt samo ako grupa odnosnih referentnih dužničkih instrumenata ili kreditnih izvedenica jednog subjekta tih transakcija ima iste sastavnice.
|
|
Članak 280.c 2.
|
Za potrebe članka 278. institucija izračunava uvećanje za kategoriju kreditnog rizika za određeni skup za netiranje kako slijedi:
pri čemu je:
|
AddOnCredit
|
=
|
uvećanje za kategoriju kreditnog rizika;
|
|
j
|
=
|
indeks koji označava sve skupove za zaštitu od kreditnog rizika utvrđene u skladu s člankom 277.a stavkom 1. točkom (c) i člankom 277.a stavkom 2. za skup za netiranje; i
|
|
|
=
|
uvećanje za skup za zaštitu j kategorije kreditnog rizika izračunano u skladu sa stavkom 3.
|
|
|
Članak 280.c 3.
|
Institucije izračunavaju uvećanje za kategoriju kreditnog rizika za skup za zaštitu j kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
=
|
uvećanje za kategoriju kreditnog rizika za skup za zaštitu j;
|
|
єj
|
=
|
koeficijent regulatornog faktora skupa za zaštitu za skup za zaštitu j utvrđen u skladu s člankom 280.;
|
|
k
|
=
|
indeks koji označava kreditne referentne subjekte skupa za netiranje utvrđene u skladu sa stavkom 1.;
|
|
|
=
|
korelacijski faktor kreditnog referentnog subjekta k; ako je kreditni referentni subjekt k uspostavljen u skladu sa stavkom 1. točkom (a),
, ako je kreditni referentni subjekt k uspostavljen u skladu sa stavkom 1. točkom (b),
; i |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
uvećanje za kreditni referentni subjekt k utvrđeno u skladu sa stavkom 4.
|
|
|
Članak 280.c 4.
|
Institucije izračunavaju uvećanje za kreditni referentni subjekt k kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
=
|
efektivni zamišljeni iznos kreditnog referentnog subjekta k izračunan kako slijedi:
pri čemu je:
|
l
|
=
|
indeks koji označava rizičnu poziciju; i
|
|
|
=
|
regulatorni faktor koji se primjenjuje na kreditni referentni subjekt k izračunan u skladu sa stavkom 5.
|
|
|
|
Članak 280.c 5.
|
Institucije izračunavaju regulatorni faktor koji se primjenjuje na kreditni referentni subjekt k kako slijedi:
(a)
za kreditni referentni subjekt k uspostavljen u skladu sa stavkom 1. točkom (a)
raspoređuje se u jedan od šest regulatornih faktora iz tablice 3. u ovom stavku na temelju vanjske procjene kreditnog rizika koju provodi odabrani VIPKR odgovarajućeg pojedinačnog izdavatelja; za pojedinačnog izdavatelja za kojeg nije dostupna kreditna procjena odabranog VIPKR-a:
i.
institucija koja primjenjuje pristup iz poglavlja 3. raspoređuje interni rejting pojedinačnog izdavatelja jednoj od vanjskih procjena kreditnog rizika;
ii.
institucija koja primjenjuje pristup iz poglavlja 2. dodjeljuje
tom kreditnom referentnom subjektu; međutim, ako institucija izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane tog pojedinačnog izdavatelja dodijeli ponder rizika u skladu s člankom 128., tom kreditnom referentnom subjektu dodjeljuje se
;
(b)
za kreditni referentni subjekt k uspostavljen u skladu sa stavkom 1. točkom (b):
i.
ako je rizična pozicija l, koja je dodijeljena kreditnom referentnom subjektu k, kreditni indeks uvršten na priznatu burzu,
raspoređuje se u jedan od dvaju regulatornih faktora iz tablice 4. iz ovog stavka na temelju kreditne kvalitete većine pojedinih sastavnica;
ii.
ako rizična pozicija l koja je dodijeljena kreditnom referentnom subjektu k nije navedena u ovoj točki podtočki i.,
jest ponderirani prosjek regulatornih faktora raspoređenih u svaku sastavnicu u skladu s metodom iz točke (a) ako su ponderi određeni udjelom zamišljenog iznosa sastavnica u toj poziciji.
Tablica 3.
|
Stupanj kreditne kvalitete
|
Regulatorni faktor za transakcije jednog subjekta
|
|
1.
|
0,38 %
|
|
2.
|
0,42 %
|
|
3.
|
0,54 %
|
|
4.
|
1,06 %
|
|
5.
|
1,6 %
|
|
6.
|
6,0 %
|
Tablica 4.
|
Dominantna kreditna kvaliteta
|
Regulatorni faktor za kotirane indekse
|
|
Investicijski rejting
|
0,38 %
|
|
Neinvesticijski rejting
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|