+Artikkel 280c Krediidiriski kategooria lisand
---+Artikkel 280c 1.
---+Artikkel 280c 2.
---+Artikkel 280c 3.
---+Artikkel 280c 4.
---+Artikkel 280c 5.
|
Artikkel 280c Krediidiriski kategooria lisand
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 280c 1.
|
Lõike 2 kohaldamisel kehtestavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ tasaarvestatavate tehingute kogumi krediidiriski aluseks olevad üksused järgmisel viisil:
a)
krediidiriski kategooriasse määratud ühe alusvaraga tehingu tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi iga emitendi kohta moodustatakse üks krediidiriski aluseks olev üksus; ühe alusvaraga tehingud määratakse samasse krediidiriski aluseks olevasse üksusesse üksnes siis, kui nende tehingute tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi on emiteerinud sama emitent;
b)
krediidiriski kategooriasse määratud mitme alusvaraga tehingu tingimuste aluseks oleva iga võlainstrumentide või ühe alusvaraga krediidituletisinstrumentide rühma kohta luuakse üks krediidiriski aluseks olev üksus; mitme alusvaraga tehingud määratakse samasse krediidiriski aluseks olevasse üksusesse üksnes siis, kui nende tehingute tingimuste aluseks olevatel võlainstrumentide või ühe alusvaraga krediidituletisinstrumentide rühmal on samad komponendid.
|
|
Artikkel 280c 2.
|
Artikli 278 kohaldamisel arvutab
►C10
finantsinstitutsioon ◄ asjaomase tasaarvestatavate tehingute kogumi krediidiriski kategooria lisandi järgmiselt:
kus:
|
AddOnCredit
|
=
|
krediidiriski kategooria lisand;
|
|
j
|
=
|
indeks, mis märgib kõiki krediidiriski maandatud positsioonide kogumeid, mis on loodud kooskõlas artikli 277a lõike 1 punktiga c ja lõikega 2 tasaarvestatavate tehingute kogumi jaoks, ning
|
|
|
=
|
krediidiriski kategooria maandatud positsioonide kogumi j lisand arvutatuna lõike 3 kohaselt.
|
|
|
Artikkel 280c 3.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad krediidiriski kategooria maandatud positsioonide kogumi j lisandi järgmiselt:
kus:
|
|
=
|
krediidiriski kategooria maandatud positsioonide kogumi j lisand;
|
|
єj
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j maandatud positsioonide kogumi järelevalvelise teguri koefitsient, mis on kindlaks määratud artikli 280 kohaselt;
|
|
k
|
=
|
indeks, mis märgib lõike 1 kohaselt loodud tasaarvestatavate tehingute kogumi krediidiriski aluseks olevaid üksuseid;
|
|
|
=
|
krediidiriski aluseks oleva üksuse k korrelatsioonitegur; kui krediidiriski aluseks olev üksus k on loodud kooskõlas lõike 1 punktiga a, siis
; kui krediidiriski aluseks olev üksus k on loodud kooskõlas lõike 1 punktiga b, siis
, ning |
|
AddOn(üksusk)
|
=
|
krediidiriski aluseks oleva üksuse k lisand arvutatuna lõike 4 kohaselt.
|
|
|
Artikkel 280c 4.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad krediidiriski aluseks oleva üksuse k lisandi järgmiselt:
kus:
|
|
=
|
krediidiriski aluseks oleva üksuse k tegelik tinglik väärtus arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
l
|
=
|
indeks, mis näitab riskipositsiooni, ning
|
|
|
=
|
krediidiriski aluseks oleva üksuse k suhtes kohaldatav järelevalveline tegur, mis on arvutatud lõike 5 kohaselt.
|
|
|
|
Artikkel 280c 5.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad krediidiriski aluseks oleva üksuse k suhtes kohaldatava järelevalvelise teguri järgmiselt:
a)
lõike 1 punkti a kohaselt loodud krediidiriski aluseks oleva üksuse k puhul määratakse
käesoleva lõike tabelis 3 sätestatud ühe järelevalvelise teguri alla kuuest, tuginedes välisele krediidikvaliteedi hinnangule, mille on koostanud asjaomase üksikemitendi krediidikvaliteeti hindav määratud asutus; üksikemitendi puhul, kelle puhul krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse koostatud krediidikvaliteedi hinnang ei ole kättesaadav:
i)
►C10
finantsinstitutsioon ◄ , kes kasutab 3. peatükis osutatud meetodit, seob üksikemitendi sisereitingu ühega välistest krediidikvaliteedi hinnangutest;
ii)
►C10
finantsinstitutsioon ◄ , kes kasutab 2. peatükis osutatud meetodit, määrab sellele krediidiriski aluseks olevale üksusele
 ; kui aga
►C10
finantsinstitutsioon ◄ kohaldab artiklit 128 selleks, et määrata riskikaal selle üksikemitendi vastaspoole krediidiriski positsioonidele, määratakse kõnealusele krediidiriski aluseks olevale üksusele
 ;
b)
lõike 1 punkti b kohaselt loodud krediidiriski aluseks oleva üksuse k puhul:
i)
kui krediidiriski aluseks olevale üksusele k määratud riskipositsioon l on tunnustatud börsil noteeritud krediidiindeks, määratakse
ühe käesoleva lõike tabelis 4 sätestatud järelevalvelise teguri alla kahest, tuginedes selle üksikute komponentide enamuse krediidikvaliteedile;
ii)
kui krediidiriski aluseks olevale üksusele k määratud riskipositsioonile l ei ole käesoleva punkti alapunktis i osutatud, on
punkti a kohase meetodi järgi igale komponendile määratud järelevalveliste tegurite kaalutud keskmine, kus kaalud on määratletud kõnealuse positsiooni komponentide tingliku väärtuse osa järgi.
Tabel 3
|
Krediidikvaliteedi aste
|
Ühe alusvaraga tehingute järelevalveline tegur
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Tabel 4
|
Domineeriv krediidikvaliteet
|
Noteeritud indeksite järelevalveline tegur
|
|
Investeerimisjärgu võlakirjad
|
0,38 %
|
|
Muud kui investeerimisjärgu võlakirjad
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|