+280 c artikla Luottoriskiluokkaa koskeva korotus
---+280 c artikla 1.
---+280 c artikla 2.
---+280 c artikla 3.
---+280 c artikla 4.
---+280 c artikla 5.
|
280 c artikla Luottoriskiluokkaa koskeva korotus
-
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
280 c artikla 1.
|
Sovellettaessa 2 kohtaa laitosten on vahvistettava nettoutusryhmän asianomaiset luottoreferenssiyhteisöt seuraavasti:
a)
Kutakin luottoriskiluokkaan luokitellun yhden kohteen liiketoimen kohde-etuutena toimivan vieraan pääoman ehtoisen referenssirahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaa varten on oltava yksi luottoreferenssiyhteisö; yhden kohteen liiketoimet on osoitettava samalle luottoreferenssiyhteisölle vain silloin, kun sama liikkeeseenlaskija on laskenut liikkeeseen kyseisten liiketoimien kohde-etuutena toimivan vieraan pääoman ehtoisen referenssirahoitusvälineen.
b)
Kutakin luottoriskiluokkaan luokitellun usean kohteen liiketoimen kohde-etuutena toimivan vieraan pääoman ehtoisen referenssirahoitusvälineen ryhmää tai yhteen riskikohteeseen perustuvaa luottojohdannaista varten on oltava yksi luottoreferenssiyhteisö; usean kohteen liiketoimet on osoitettava samalle luottoreferenssiyhteisölle vain silloin, kun kyseisten liiketoimien kohde-etuuksina toimivien vieraan pääoman ehtoisten referenssirahoitusvälineiden ryhmällä tai kyseisten liiketoimien yhteen riskikohteeseen perustuvilla luottojohdannaisilla on samat osatekijät.
|
|
280 c artikla 2.
|
Sovellettaessa 278 artiklaa laitoksen on laskettava luottoriskiluokkaa koskeva korotus tietylle nettoutusryhmälle seuraavasti:
jossa:
|
AddOnCredit
|
=
|
luottoriskiluokkaa koskeva korotus;
|
|
j
|
=
|
nettoutusryhmälle 277 a artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti vahvistettuja kaikkia luottoriskin suojausryhmiä merkitsevä indeksi; ja
|
|
|
=
|
3 kohdan mukaisesti laskettu korotus luottoriskiluokan suojausryhmälle j.
|
|
|
280 c artikla 3.
|
Laitosten on laskettava luottoriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j seuraavasti:
jossa:
|
|
=
|
luottoriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j;
|
|
єj
|
=
|
suojausryhmän j valvojan määrittämän tekijän kerroin, joka määritetään 280 artiklan mukaisesti;
|
|
k
|
=
|
1 kohdan mukaisesti vahvistettuja nettoutusryhmän luottoreferenssiyhteisöjä merkitsevä indeksi;
|
|
|
=
|
luottoreferenssiyhteisön k korrelaatiokerroin; jos luottoreferenssiyhteisö k on vahvistettu 1 kohdan a alakohdan mukaisesti,
; jos luottoreferenssiyhteisö k on vahvistettu 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,
; ja |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
4 kohdan mukaisesti määritetty luottoreferenssiyhteisöä k koskeva korotus.
|
|
|
280 c artikla 4.
|
Laitosten on laskettava luottoreferenssiyhteisöä k koskeva korotus seuraavasti:
jossa:
|
|
=
|
luottoreferenssiyhteisön k efektiivinen nimellismäärä laskettuna seuraavasti:
jossa:
|
l
|
=
|
riskipositiota merkitsevä indeksi; ja
|
|
|
=
|
5 kohdan mukaisesti laskettu luottoreferenssiyhteisön k valvojan määrittämä tekijä.
|
|
|
|
280 c artikla 5.
|
Laitosten on laskettava luottoreferenssiyhteisöön k sovellettava valvojan määrittämä tekijä seuraavasti:
a)
Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetun luottoreferenssiyhteisön k osalta
on sijoitettava yhteen kuudesta tämän kohdan taulukossa 3 ilmoitetusta valvojan määrittämästä tekijästä käyttäen perusteena vastaavan yksittäisen liikkeeseenlaskijan valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen tekemää ulkoista luottoluokitusta, jos on kyse yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta, jolle ei ole saatavilla valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luokitusta,
i)
Edellä 3 luvussa tarkoitettua menetelmää käyttävän laitoksen on määritettävä, mitä ulkoista luottoluokitusta yksittäisen liikkeeseenlaskijan sisäinen luottoluokitus vastaa;
ii)
Edellä 2 luvussa tarkoitettua menetelmää käyttävän laitoksen on sovellettava kyseiseen luottoreferenssiyhteisöön kerrointa
; jos laitos kuitenkin soveltaa 128 artiklaa tähän yksittäiseen liikkeeseenlaskijaan liittyvän vastapuoliriskin riskipainon määrittämiseksi, kyseiseen luottoreferenssiyhteisöön on sovellettava kerrointa
.
b)
Edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistetun luottoreferenssiyhteisön k osalta:
i)
kun riskipositio l, joka osoitetaan luottoreferenssiyhteisölle k, on virallisesti hyväksytyssä pörssissä listattu luottoindeksi, kertoimen
valvojan määrittämäksi tekijäksi on valittava jompikumpi tämän kohdan taulukossa 4 määritetystä arvosta sen perusteella, mikä luottoluokitus on suurimmalla osalla indeksin osatekijöistä;
ii)
kun riskipositio ”l”, joka osoitetaan luottoreferenssiyhteisölle k, ei ole tämän alakohdan i alakohdassa tarkoitettu positio, kerroin
on kuhunkin osatekijään sijoitettujen valvojan määrittämien tekijöiden painotettu keskiarvo a alakohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti, kun painot määritetään kyseisen position osatekijöiden nimellisarvojen osuuksien perusteella.
Taulukko 3
|
Luottoluokka
|
Yhden kohteen liiketoimien valvojan määrittämä tekijä
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Taulukko 4
|
Hallitseva luotto-luokka
|
Noteerattujen indeksien valvojan määrittämä tekijä
|
|
Investointiluokka
|
0,38 %
|
|
Muu kuin investointiluokka
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|