+Artikolu 280c Suppliment tal-kategorija ta' riskju ta' kreditu
---+Artikolu 280c 1.
---+Artikolu 280c 2.
---+Artikolu 280c 3.
---+Artikolu 280c 4.
---+Artikolu 280c 5.
|
Artikolu 280c Suppliment tal-kategorija ta' riskju ta' kreditu
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 280c 1.
|
Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-istituzzjonijiet għandhom jistabbilixxu l-entitajiet referenzjarji tal-kreditu rilevanti tas-sett tan-netting skont dan li ġej:
(a)
għandu jkun hemm entità referenzjarja tal-kreditu waħda għal kull emittent ta' strument ta' dejn ta' referenza sottostanti għal tranżazzjoni b'isem wieħed allokata lill-kategorija ta' riskju ta' kreditu; it-tranżazzjonijiet b'isem wieħed għandhom jiġu assenjati lill-istess entità referenzjarja ta' kreditu fil-każ biss meta l-istrument ta' dejn ta' referenza sottostanti ta' dawk it-tranżazzjonijiet jinħareġ mill-istess emittent;
(b)
għandu jkun hemm entità referenzjarja ta' kreditu waħda għal kull grupp ta' strumenti ta' dejn ta' referenza jew derivattivi ta' kreditu b'isem wieħed sottostanti għal tranżazzjoni b'ħafna ismijiet allokata lill-kategorija ta' riskju ta' kreditu; it-tranżazzjonijiet b'ħafna ismijiet għandhom jiġu assenjati lill-istess entità referenzjarja ta' kreditu fil-każ biss meta l-grupp ta' strumenti ta' dejn ta' referenza sottostanti jew derivattivi ta' kreditu b'isem wieħed ta' dawk it-tranżazzjonijiet ikollu l-istess kostitwenti.
|
|
Artikolu 280c 2.
|
Għall-finijiet tal-Artikolu 278, l-istituzzjoni għandha tikkalkula s-suppliment ta' kategorija ta' riskji ta' kreditu għal sett tan-netting partikolari kif ġej:
fejn:
|
AddOnCredit
|
=
|
is-suppliment ta' kategorija ta' riskji ta' kreditu;
|
|
j
|
=
|
l-indiċi li jindika s-settijiet kollha ta' hegding ta' riskju ta' kreditu stabbiliti skont il-punt (c) tal-Artikolu 277a(1) u l-Artikolu 277a(2) għas-sett tan-netting; u
|
|
|
=
|
is-suppliment tal-kategorija ta' riskju ta' kreditu għas-sett ta' hedging j ikkalkulat skont il-paragrafu 3.
|
|
|
Artikolu 280c 3.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-suppliment ta' kategorija ta' riskju ta' kreditu għal sett ta' hedging j kif ġej:
fejn:
|
|
=
|
is-suppliment ta' kategorija ta' riskju ta' kreditu għal sett ta' hedging j;
|
|
єj
|
=
|
il-koeffiċjent tal-fattur ta' superviżjoni tas-sett ta' hedging j determinat skont l-Artikolu 280;
|
|
k
|
=
|
l-indiċi li jindika li l-entitajiet referenzjarji ta' kreditu tas-sett tan-netting stabbiliti skont il-paragrafu 1;
|
|
|
=
|
il-fattur ta' korrelazzjoni tal-entità referenzjarja ta' kreditu k; meta l-entità referenzjarja ta' kreditu k ġiet stabbilita skont il-punt (a) tal-paragrafu 1,
, meta l-entità referenzjarja ta' kreditu k ġiet stabbilita skont il-punt (b) tal-paragrafu 1,
; u |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
is-suppliment għall-entità referenzjarja ta' kreditu k determinat skont il-paragrafu 4.
|
|
|
Artikolu 280c 4.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-suppliment għall-entità referenzjarja ta' kreditu k kif ġej:
fejn:
|
|
=
|
l-ammont nozzjonali effettiv ta' entità referenzjarja ta' kreditu k ikkalkulat kif ġej:
fejn:
|
l
|
=
|
l-indiċi li jindika l-pożizzjoni ta' riskju; u
|
|
|
=
|
il-fattur ta' superviżjoni applikabbli għall-entità referenzjarja ta' kreditu k ikkalkolat skont il-paragrafu 5.
|
|
|
|
Artikolu 280c 5.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-fattur ta' superviżjoni applikabbli għall-entità referenzjarja ta' kreditu k kif ġej:
(a)
għall-entità referenzjarja ta' kreditu k stabbilita skont il-punt (a) tal-paragrafu 1,
għandu jiġi kklassifikat f'wieħed mis-sitt fatturi ta' superviżjoni stabbiliti fit-Tabella 3 ta' dan il-paragrafu abbażi ta' valutazzjoni ta' kreditu esterna minn ECAI nominata tal-emittent individwali korrispondenti; għal emittent individwali għal liema valutazzjoni ta' kreditu minn ECAI nominata mhijiex disponibbli:
(i)
istituzzjoni li tuża l-approċċ imsemmi fil-Kapitolu 3 għandha tikklassifika l-klassifikazzjoni interna tal-emittent individwali f'waħda mill-valutazzjonijiet tal-kreditu esterni;
(ii)
istituzzjoni li tuża l-approċċ imsemmi fil-Kapitolu 2 għandha tassenja l-
lil dik l-entità referenzjarja ta' kreditu; madankollu, meta istituzzjoni tapplika l-Artikolu 128 għal skoperturi għar-riskju ta' kreditu ta' kontroparti għall-piż tar-riskju għal dan l-emittent individwali, għandu jiġi assenjat l-
lil dik l-entità referenzjarja ta' kreditu;
(b)
għal entità referenzjarja ta' kreditu k stabbilita skont il-punt (b) tal-paragrafu 1:
(i)
meta pożizzjoni ta' riskju l assenjata lill-entità referenzjarja ta' kreditu k hija indiċi ta' kreditu elenkata f'kambju rikonoxxut, l-
għandu jiġi kklassifikat f'wieħed miż-żewġ fatturi ta' superviżjoni stabbiliti fit-Tabella 4 ta' dan il-paragrafu abbażi tal-kwalità tal-kreditu tal-maġġoranza tal-kostitwenti individwali tagħha;
(ii)
meta pożizzjoni ta' riskju l assenjata lill-entità referenzjarja ta' kreditu k mhijiex imsemmija fil-punt (i) ta' dan il-punt,
għandu jkun il-medja ppeżata tal-fatturi ta' superviżjoni kklassifikati f'kull kostitwent skont il-metodu stabbilit fil-punt (a), meta l-piżijiet huma definiti mill-proporzjon ta' nozzjonali tal-kostitwenti f'dik il-pożizzjoni.
Tabella 3
|
Skala tal-kwalità kreditizja
|
Fattur ta' superviżjoni għal tranżazzjonijiet b'isem wieħed
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Tabella 4
|
Kwalità kreditizja dominanti
|
Fattur ta' superviżjoni għal indiċijiet ikkwotati
|
|
Grad ta' investiment
|
0,38 %
|
|
Grad mhux ta' investiment
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|