81. Institutterne bør opgøre deres eksponering over for IRRBB med hensyn til potentielle ændringer …

Institutterne bør opgøre deres eksponering over for IRRBB med hensyn til potentielle ændringer af både den økonomiske værdi (EV) og indtjeningen. Institutterne bør anvende supplerende elementer i begge metoder til at opfange den komplekse karakter af IRRBB på kort og lang sigt. Institutterne bør navnlig opgøre og overvåge i) den samlede virkning af centrale modelantagelser på opgørelsen af IRRBB både med hensyn til foranstaltninger vedrørende økonomisk værdi og indtjeningsforanstaltninger, og ii) at IRRBB af deres rentederivater, hvor det er relevant for forretningsmodellen, påvirkes.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/