81. Les établissements devraient évaluer leur exposition à l’IRRBB en termes de variations …

Les établissements devraient évaluer leur exposition à l’IRRBB en termes de variations potentielles de la valeur économique (EV) et des revenus. Les établissements devraient utiliser des caractéristiques complémentaires aux deux approches pour appréhender la complexité de l’IRRBB à court et à long terme. Les établissements devraient notamment mesurer et contrôler

• (i) l’impact global des principales hypothèses de modélisation sur la mesure de l’IRRBB en termes de mesures de la valeur économique et des revenus et (ii) l’IRRBB de leurs produits dérivés de taux d’intérêt du portefeuille bancaire, le cas échéant pour le modèle d’entreprise.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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