81. Instituten bör mäta sin exponering mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret …

Instituten bör mäta sin exponering mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret i fråga om potentiella förändringar av både det ekonomiska värdet och resultat. Instituten bör använda kompletterande faktorer för båda strategier för att fånga upp ränteriskens komplexa karaktär på kort och lång sikt. Framför allt bör instituten mäta och övervaka i) den totala effekten av viktiga modelleringsantaganden på mätningen av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret både vad gäller ekonomiska värdemått och resultatmått, och ii) ränterisken som följer av verksamhet utanför handelslagret från deras räntederivat utanför handelslagret när det är tillämpligt för affärsmodellen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/