81. Instytucje powinny mierzyć swoją ekspozycję na IRRBB pod kątem potencjalnych zmian zarówno …

Instytucje powinny mierzyć swoją ekspozycję na IRRBB pod kątem potencjalnych zmian zarówno wartości ekonomicznej, jak i dochodów. Instytucje powinny wykorzystywać uzupełniające się cechy obu podejść w celu uwzględnienia złożonego charakteru IRRBB w perspektywie krótko - i długoterminowej. W szczególności instytucje powinny mierzyć i monitorować (i) ogólny wpływ głównych założeń modelowania na pomiar IRRBB pod względem zarówno miar wartości ekonomicznej, jak i miar bazujących na dochodach, oraz (ii) IRRBB instrumentów pochodnych stopy procentowej w swoim portfelu bankowym, o ile są one istotne dla modelu biznesowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/