+Artikel 33 2
|
Artikel 33 2
2. Ved vurderingen af, om et instituts interne model anvendes forsvarligt, jf. artikel 325bi, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår kravene vedrørende risikofaktorers likviditetshorisont, kontrollerer de kompetente myndigheder, om:
|
a)
|
følgende er tilfældet ved at anvende de elementer, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1:
|
i)
|
der er overensstemmelse mellem risikofaktorernes art, de datainput, der anvendes for risikofaktorerne, og den brede kategori og underkategori af risikofaktorer i tabel 2 i artikel 325bd i forordning (EU) nr. 575/2013
|
|
ii)
|
aktie- og kreditrisikofaktorer, der afspejler en systematisk komponent, har været omfattet af den behandling, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2058, når disse risikofaktorer kalibreres ved hjælp af datainput, der vedrører forskellige brede kategorier eller underkategorier af risikofaktorer
|
|
iii)
|
basisrisikofaktorer, der repræsenterer forskellen mellem to risikofaktorer, og som, hvis de modelleres direkte af instituttet i stedet for basen, ville blive henført til to forskellige underkategorier, er omfattet af den behandling, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2058
|
|
iv)
|
hvis en risikofaktor ikke er blandt de risikofaktorer, der er omhandlet i artikel 3 og 4 i delegeret forordning (EU) 2022/2058, og denne risikofaktor ikke utvetydigt vedrører en af de brede underkategorier af risici i tabel 2 i artikel 325bd i forordning (EU) nr. 575/2013, henføres denne risikofaktor til underkategorien »Andre« i den relevante kategori
|
|
v)
|
aktierisikofaktorer, der anses som aktier med stor markedskapitalisering, opfylder en af betingelserne i artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2058
|
|
|
b)
|
instituttet har indført objektive kriterier til fastlæggelse af, hvornår en kreditspændsrisikofaktor henviser til en »investment grade« eller en position med højt afkast
|
|
c)
|
instituttet, hvis det anvender undtagelsen i artikel 325bd, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende anvendelsen af længere likviditetshorisonter til at beregne risikomålet for expected shortfall, jf. nævnte forordnings artikel 325bb, og det stressscenariobaserede risikomål, jf. nævnte forordnings artikel 325bk, skelner mellem positioner, der tilhører handelsenheder, for hvilke undtagelsen anvendes, og de handelsenheder, for hvilke undtagelsen ikke anvendes
|
|
d)
|
instituttet som led i den månedlige kontrol, der er omhandlet i artikel 325bd, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, kontrollerer, om:
|
i)
|
der er sket en ændring i den relevante underkategori for en aktierisikofaktor som følge af en ændring i egenkapitaliseringen eller i de indekskomponenter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2058
|
|
ii)
|
der er sket en ændring i den relevante underkategori for en kreditspændsrisikofaktor som følge af migrering eller andre kreditkvalitetshændelser
|
|
|
e)
|
kun én valuta betragtes som national med henblik på at henføre en risikofaktor til den brede kategori »Rente« og underkategorien »Mest likvide valutaer og national valuta« i artikel 325bd, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
|
Med henblik på litra c) fokuserer de kompetente myndigheder på risikofaktorer, der tilhører den underkategori, der er omfattet af undtagelsen, og som er til stede både i handelsenheder, for hvilke undtagelsen anvendes, og i handelsenheder, for hvilke undtagelsen ikke anvendes.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|