35. Wenn Institute den in Absatz 31(a)(i) dargelegten Modellierungsansatz anwenden, kann die …

Wenn Institute den in Absatz 31(a)(i) dargelegten Modellierungsansatz anwenden, kann die Absicherung ohne Sicherheitsleistung als Risikofaktor in dem Ratingsystem berücksichtigt werden. Insbesondere kann dies darin bestehen:

• (a) alleinige Anpassung der LGD-Schätzungen entsprechend der Erfahrungswerte in der Vergangenheit in Zusammenhang mit der beobachteten Wirkung einer Kreditrisikominderung von einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung auf die tatsächlichen LGDs, einschließlich tatsächlicher Erlöse und wesentlicher Kosten in Zusammenhang mit der Geltendmachungder Absicherung ohne Sicherheitsleistung;
• (b) Anpassung sowohl der PD- als auch der LGD-Schätzungen, wenn Institute empirisch nachweisen können, dass das Vorliegen der Absicherung ohne Sicherheitsleistung eine Auswirkung auf die PD des Schuldners aufweist, und darlegen, dass die gleichzeitige Anpassung sowohl der PD- als auch der LGD-Schätzungen nicht zu Doppelzählungseffekten der Absicherung ohne Sicherheitsleistung oder einer Unterschätzung des erwarteten Verlustes führt.

Die alleinige Anpassung der PD-Schätzungen sollte unter allen Umständen als nicht angemessen gelten.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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