35. Cuando las entidades adopten el método de modelización especificado en el apartado 31(a)(i), la …

Cuando las entidades adopten el método de modelización especificado en el apartado 31(a)(i), la cobertura del riesgo de crédito con garantías personales puede ser considerada un factor de riesgo en el sistema de rating . En concreto, puede consistir en:

• (a) ajustar únicamente las estimaciones de la LGD según la experiencia histórica relacionada con los efectos observados de reducción del riesgo de crédito de la cobertura del riesgo de crédito con garantías personales sobre las realised LGD, incluidas recuperaciones realizadas y costes sustanciales relacionados con el uso de la cobertura del riesgo de crédito con garantías personales;
• (b) ajustar las estimaciones tanto de la PD como de la LGD cuando las entidades puedan presentar evidencia empírica de que la existencia de la cobertura del riesgo de crédito con garantías personales tiene un efecto sobre la PD del deudor y puedan demostrar que el ajuste simultáneo de las estimaciones de la PD y la LGD no lleva a un doble cómputo de la cobertura del riesgo de crédito con garantías personales ni a subestimar las pérdidas esperadas.

Ajustar solo las estimaciones de la PD se considerará inadecuado en cualquier circunstancia.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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