35. Om ett institut använder modelleringsmetoden enligt punkt 31.a) kan det obetalda …

Om ett institut använder modelleringsmetoden enligt punkt 31.a) kan det obetalda kreditriskskyddet anses som en riskfaktor i riskklassificeringssystemet. I synnerhet kan detta innefatta

• a) justering av enbart LGD-skattningarna utifrån tidigare erfarenhet vad gäller observerade kreditriskreducerande effekter av obetalt kreditriskskydd på realiserade LGD-värden, bl.a. realiserade återvinningar och väsentliga kostnader i samband med utnyttjandet av det obetalda kreditriskskyddet,
• b) justering av såväl PD- som LGD-skattningar om instituten kan komma med empiriska bevis på att förekomsten av det obetalda kreditriskskyddet påverkar gäldenärens PD-värde och påvisa att samtidig justering av såväl PD- som LGD-skattningar inte leder till dubbelräkningseffekter för det obetalda kreditriskskyddet eller till att den förväntade förlusten underskattas. Att endast justera PD-skattningarna bör anses olämplig oavsett hur situationen ser ut.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.