35. Jos laitokset käyttävät kohdan 31(a) alakohdassa (i) tarkoitettua mallintamismenetelmää …

Jos laitokset käyttävät kohdan 31(a) alakohdassa (i) tarkoitettua mallintamismenetelmää, takauksen luonteinen luottosuoja voidaan katsoa riskitekijäksi luokitusjärjestelmässä. Siihen voi erityisesti kuulua

• (a) vain LGD-estimaattien mukauttaminen perustuen aiempiin kokemuksiin, jotka liittyvät takauksen luonteisen luottosuojan toteutuneiden LGD:iden havaittuihin luottoriskin vähentämisvaikutuksiin, mukaan lukien toteutuneet takaisinperinnät ja takauksen luonteisen luottosuojan käyttämiseen liittyvät olennaiset kustannukset
• (b) sekä PD- että LGD-estimaattien mukautus, jos laitokset voivat antaa kokemusperäistä näyttöä siitä, että takauksen luonteisen luottosuojan olemassaolo vaikuttaa vastapuolen PD:hen, ja osoittaa, että sekä PD- että LGD-estimaattien samanaikainen mukautus ei johda takauksen luonteisen luottosuojan kaksinkertaista huomioon ottamista koskeviin vaikutuksiin tai odotetun tappion aliarviointiin.

Ainoastaan PD-estimaattien mukautus on katsottava sopimattomaksi kaikissa olosuhteissa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.