35. Wanneer instellingen kiezen voor de in paragraaf 31(a)(i) genoemde modelleringsbenadering, kan …

Wanneer instellingen kiezen voor de in paragraaf 31(a)(i) genoemde modelleringsbenadering, kan de niet-volgestorte kredietprotectie als risicofactor in het ratingsysteem in aanmerking worden genomen. Dit kan op de volgende manieren gebeuren:

• (a) alleen aanpassing van de LGD-ramingen op basis van historische ervaring met betrekking tot het waargenomen risicoverminderende effect van de niet-volgestorte kredietprotectie op gerealiseerde LGD’s, met inbegrip van gerealiseerde invorderingen en materiële kosten die verband houden met de uitoefening van de niet-volgestorte kredietprotectie;
• (b) aanpassing van zowel de PD- als de LGD-ramingen, wanneer instellingen empirisch kunnen aantonen dat het bestaan van de niet-volgestorte kredietprotectie gevolgen heeft voor de kans op wanbetaling van de debiteur en dat de gelijktijdige aanpassing van zowel de PD- als de LGD-ramingen niet leidt tot dubbele telling van het effect van de niet-volgestorte kredietprotectie of tot een te lage raming van het verwachte verlies.

Een uitsluitende aanpassing van de PD-ramingen moet onder alle omstandigheden ongeschikt worden geacht.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.