Artikel 3 2

a)

sämtliche im Anlagebuch enthaltenen Positionen aus zinssensitiven Instrumenten,

b)

Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang im Sinne des Artikels 94 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5), außer wenn ihr Zinsänderungsrisiko bereits über eine andere Risikomessgröße erfasst wird,

c)

automatische und verhaltensabhängige Optionen,

d)

Pensionsverpflichtungen und Vermögenswerte aus Pensionsplänen, außer wenn ihr Zinsänderungsrisiko bereits über eine andere Risikomessgröße erfasst wird,

e)

Zahlungsströme aus zinssensitiven Instrumenten, einschließlich sämtlicher Rückzahlungen der Hauptforderung, sämtlicher Anpassungen in Bezug auf die Hauptforderung sowie sämtlicher damit verbundener Zinszahlungen,

f)

instrumentenspezifische Zinsober- und -untergrenzen.