+Άρθρο 325ζ 4.
|
Άρθρο 325ζ 4.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας σε επίπεδο κλιμακίου, τα ιδρύματα αθροίζουν σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο τις καθαρές θέσεις κινδύνου καμπυλότητας προς τα άνω και προς τα κάτω, υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2, όλων των παραγόντων κινδύνου που κατατάσσονται στο εκάστοτε κλιμάκιο σύμφωνα με το τμήμα 3 ενότητα 1: όπου:
|
b
|
=
|
ο δείκτης που δηλώνει κλιμάκιο μιας δεδομένης κατηγορίας κινδύνου·
|
|
Kb
|
=
|
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας για το κλιμάκιο b·
|
|
pkl
|
=
|
οι συσχετίσεις εντός κλιμακίου μεταξύ των παραγόντων κινδύνου k και l όπως περιγράφονται στο τμήμα 6·
|
|
k, l
|
=
|
οι δείκτες που δηλώνουν όλους τους παράγοντες κινδύνου των αναφερόμενων μέσων στην παράγραφο 1 που εμπίπτουν στο κλιμάκιο b·
|
|
( )
|
=
|
η προς τα άνω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας·
|
|
( )
|
=
|
η προς τα κάτω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας.
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|