+Artigo 325.o-G 4.
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Artigo 325.o-G 4.
A fim de determinar um requisito de fundos próprios para risco de curvatura a nível de escalão, as instituições agregam, de acordo com a fórmula que se segue, as posições líquidas de risco de curvatura ascendentes e descendentes, calculadas de acordo com o n.o 2, de todos os fatores de risco afetados a esse escalão de acordo com a secção 3, subsecção 1: em que:
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b
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=
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índice que designa um escalão de uma determinada categoria de risco;
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Kb
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=
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requisito de fundos próprios para risco de curvatura para o escalão b;
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 ;
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pkl
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=
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correlações intra-escalão entre os fatores de risco k e l, como previsto na secção 6;
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k, l
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=
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índices que designam todos os fatores de risco de instrumentos referidos no n.o 1 que são afetados ao escalão b;
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( )
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=
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posição líquida de risco de curvatura ascendente;
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( )
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=
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posição líquida de risco de curvatura descendente.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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