+Article 325octies 4.
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Article 325octies 4.
Pour déterminer une exigence de fonds propres pour risque de courbure au niveau d’une classe, les établissements agrègent, conformément à la formule suivante, les positions nettes de risque de courbure haussier et baissier, calculées conformément au paragraphe 2, de tous les facteurs de risque affectés à cette classe, conformément à la section 3, sous-section 1: où:
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b
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=
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l’indice qui représente une classe d’une catégorie de risque donnée;
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Kb
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=
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les exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b;
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 ;
 ;
 ;
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pkl
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=
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les corrélations intra-classe entre les facteurs de risque k et l, conformément à la section 6;
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k, l
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=
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les indices qui représentent tous les facteurs de risque des instruments visés au paragraphe 1 qui sont affectés à la classe b;
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( )
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=
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la position nette de risque de courbure haussier;
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( )
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=
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la position nette de risque de courbure baissier.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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