+325 g artikla 4.
|
325 g artikla 4.
Määrittääkseen kaarevuusriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen alaluokkatasolla laitosten on laskettava yhteen seuraavan kaavan mukaisesti kaikkien kyseiseen alaluokkaan 3 jakson 1 alajakson mukaisesti osoitettujen riskitekijöiden 2 kohdan mukaisesti lasketut nousevat ja laskevat nettomääräiset kaarevuusriskipositiot: jossa:
|
b
|
=
|
indeksi, joka kuvaa tietyn riskiluokan alaluokkaa;
|
|
Kb
|
=
|
kaarevuusriskiä koskeva omien varojen vaatimus alaluokassa b;
|
 ;
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
riskitekijöiden k ja l väliset korrelaatiot samassa alaluokassa 6 jakson mukaisesti;
|
|
k, l
|
=
|
indeksit, jotka kuvaavat kaikkia 1 kohdassa tarkoitettujen instrumenttien riskitekijöitä, jotka kuuluvat alaluokkaan b;
|
|
( )
|
=
|
nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio;
|
|
( )
|
=
|
laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio;
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|