+Článok 325g 4.
|
Článok 325g 4.
S cieľom určiť požiadavku na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia na úrovni skupiny inštitúcie v súlade s nasledujúcim vzorcom agregujú čisté pozície rizika zakrivenia nahor a nadol, vypočítané v súlade s odsekom 2, všetkých rizikových faktorov priradených do danej skupiny v súlade s oddielom 3 pododdielom 1: kde:
|
b
|
=
|
index, ktorý označuje skupinu danej rizikovej triedy;
|
|
Kb
|
=
|
požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia skupiny b;
|
 ;
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
korelácie v rámci skupiny medzi rizikovými faktormi k a l, ako je predpísané v oddiele 6;
|
|
k, l
|
=
|
indexy, ktoré označujú všetky rizikové faktory nástrojov uvedených v odseku 1 a ktoré sú priradené do skupiny b;
|
|
( )
|
=
|
čistá pozícia rizika zakrivenia nahor;
|
|
( )
|
=
|
čistá pozícia rizika zakrivenia nadol.
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|