+Člen 325g 4.
|
Člen 325g 4.
Za določitev kapitalske zahteve za tveganje ukrivljenosti na ravni skupine institucije na podlagi naslednje formule združijo neto pozicije za tveganje ukrivljenosti ob spremembi navzgor in navzdol, izračunane v skladu z odstavkom 2, za vse dejavnike tveganja, razvrščene v to skupino v skladu s pododdelkom 1 oddelka 3: pri čemer:
|
b
|
=
|
indeks, ki označuje skupino danega razreda tveganja;
|
|
Kb
|
=
|
kapitalska zahteva za tveganje ukrivljenosti za skupino b;
|
 ;
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
korelacije znotraj skupin med dejavnikoma tveganja k in l, kot je določeno v oddelku 6;
|
|
k, l
|
=
|
indeksa, ki označujeta vse dejavnike tveganja instrumentov iz odstavka 1, ki so razvrščeni v skupino b;
|
|
( )
|
=
|
neto pozicija (kapitalska zahteva) za tveganje ukrivljenosti ob spremembi navzgor;
|
|
( )
|
=
|
neto pozicija (kapitalska zahteva) za tveganje ukrivljenosti ob spremembi navzdol.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|